Научный семинар «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»

17 марта в режиме телеконференции состоялась трансляция очередного заседания общемосковского научного семинара «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике», где был представлен доклад «Игровая модель биржевых торгов: стратегические аспекты формирования цен на фондовых рынках».

Докладчик – Крепс Виктория Леонидовна – старший научный сотрудник лаборатории теории игр и принятия решений (Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН).

В докладе представлена модель многошаговых биржевых торгов между двумя игроками (обладающими различной информацией относительно ликвидных цен торгуемых акций), которая сводится к повторяющимся играм с неполной информацией. В явном виде получены решения таких игр. Оптимальная стратегия инсайдера порождает симметричное случайное блуждание цен совершенных сделок.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что случайные флуктуации цен на финансовых рынках могут являться следствием стратегической рандомизации инсайдера.

Со списком основных публикаций В.Л. Крепс можно ознакомиться на сайте http://emi.nw.ru

Если у Вас есть желание оперативно получать информацию о предстоящих семинарах, обратитесь с этой просьбой по адресу dbpotapov (at) gmail.com с пометкой в теме «семинар Москва».