На Perm Workshop on Applied Economic Modeling обсудили гранты и операционные риски

В «Центре Науки» Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького состоялось очередное заседание «Пермского семинара по прикладному экономическому моделированию». В качестве докладчиков выступили к.э.н., доцент, руководитель департамента экономики и финансов, руководитель Международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ — Пермь Елена Шакина и менеджер группы по управлению рисками для финансовых институтов и компаний реального сектора EY (Москва) Артем Симонов.

В «Центре Науки» Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького состоялось очередное заседание «Пермского семинара по прикладному экономическому моделированию». В качестве докладчиков выступили к.э.н., доцент, руководитель департамента экономики и финансов, руководитель Международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ — Пермь Елена Шакина и менеджер группы по управлению рисками для финансовых институтов и компаний реального сектора EY (Москва) Артем Симонов.

Елена Шакина представила результаты исследования краткосрочных грантов и их влияния на устойчивый рост академической продуктивности. Работа основывается на анализе данных научного фонда НИУ ВШЭ (программы индивидуальных грантов с 2006 по 2011 годы) с использованием метода квазиэксперимента — метода разрывного дизайна (regression discontinuity design). Предварительные результаты исследования показали, что гранты влияют на рост предпубликаций (особенно на следующий год после получения гранта), временное увеличение продуктивности международных публикаций (однако, рост неустойчив), написание монографий и учебников в долгосрочной перспективе. Таким образом, система грантов в большей степени влияет на краткосрочные результаты и, как правило, не позволяет вывести публикационную активность преподавателей университета на более долгосрочный тренд. 

Артем Симонов в своем докладе представил основные аспекты количественного моделирования операционных рисков. Его исследование основано на данных одной из российских нефтегазовых компаний​. Представленная модель рассчитывает показатель Operational Value at Risk на основании многомерного статистического анализа (с использованием копул) и имитационного моделирования. Кроме того, Артем Симонов рассказал о нюансах сбора данных и моделирования на основании подхода loss distribution approach. 

Напомним, заседания семинара проходят в третью пятницу месяца в течение всего учебного года. Следите за анонсами на сайте семинара.