Проблема «слабых» инструментов в эконометрическом моделировании

В рамках очередного заседания семинара группы GAMES студенты пермской Вышки узнали о разных подходах к тестированию силы инструментов и их реализации в программе Stata.

В рамках очередного заседания семинара группы GAMES студенты пермской Вышки узнали о разных подходах к тестированию силы инструментов и их реализации в программе Stata. 

Младший научный сотрудник группы Евгений Ожегов представил доклад на тему «Проблема слабых инструментов: подходы к тестированию». 

Одна из ключевых проблем при эконометрическом моделировании — эндогенность. Известные способы борьбы с ней основываются на предпосылках о наличии инструментальных переменных, объясняющих существенную долю вариации эндогенных переменных. По словам Евгения Ожегова, с этим напрямую связаны проблемы «слабых» инструментов, то есть инструментов, обладающих слабой объясняющей силой.   

Поскольку семинар отличается практической направленностью, в ходе доклада автор не просто представил разные способы тестирования релевантности инструментов, а продемонстрировал их реализацию в статистической программе Stata. Участники семинара активно предлагали и прорабатывали различные варианты проблем, которые могут возникнуть в процессе работы. 

Стоит отметить, что доклад Евгения Ожегова был основан на англоязычных статьях и работах зарубежных авторов. Несмотря на сложность поднятой проблемы, она заинтересовала участников семинара, а обсуждение прошло на удивление легко и позитивно.