Машинное обучение в финансах

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент экономики и финансов

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 3 модуль

Преподаватель

Кашин Дмитрий Викторович

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках данного курса студенты смогут получить базовые знания программирования на языке на Python и познакомиться со всей необходимой для этого инфраструктурой и библиотеками (Jupyter notebook, Github, Pandas, Numpy, Sklearn, Matplotlib, etc). Мы разберемся в том, как работают основные методы и технологии машинного обучения, как для задач классификации, так и регрессии (от линейной/ логистической регрессии до случайных лесов и глубоких нейронных сетей). Внимание будет уделено процессу гипертюнинга параметров моделей, использованию бустинга, кросс-валидации и тп. Примеры использования данных технологий будут базироваться на задачах, связанных с факторным инвестированием в целом и предсказанием форвардных доходностей акций в частности. Для этого мы разберемся в процессах загрузки и обработки данных, визуализации, расчета факторов, тестирования идей и проч. Попутно студенты смогут получить знания о том, что такое факторное инвестирование, какие бывают факторы и в чем их смысл (risk/reversal, momentum, quality, growth, etc).