Финансовые стратегии и аналитика

Навык — предмет

Анализ рынков — НИС «Финансы: актуальные вопросы и инструменты анализа», Управление реальными инвестициями, Стратегический финансовый менеджмент

Анализ рисков — Управление реальными инвестициями, Финансовые технологии, Производные финансовые инструменты

Финансовое моделирование — Финансовое моделирование

Управление активами — Портфельное управление, Инвестиционная оценка, Производные финансовые инструменты

Анализ финансового состояния компании — Финансовое моделирование, Инвестиционная оценка, Стратегический финансовый менеджмент

Оценка стоимости компании — Инвестиционная оценка, Стратегический финансовый менеджмент

Налогообложение — Управление реальными инвестициями

МСФО, РСБУ — Финансовое моделирование, Инвестиционная оценка, Управление реальными инвестициями

SQL — Данные и аналитика в финансах

R/Python — Введение в R, Продвинутая эконометрика, Данные и аналитика в финансах, Машинное обучение в финансах, Портфельное управление

Анализ данных — Продвинутая эконометрика, Данные и аналитика в финансах, Машинное обучение в финансах

Управление проектами — Проектный семинар, Проект

Визуализация данных — НИС, Данные и аналитика в финансах

Навыки soft skills — НИС, групповые кейсы и проекты (есть почти на каждом предмете)

А что еще преподается на этих дисциплинах?

НИС

НИС, или научно-исследовательский семинар, состоит из отдельных блоков, каждый из которых направлен на развитие soft skills (навыки подготовки аналитических записок, презентации в PowerPoint, визуализация данных в Tableau), либо на обсуждение актуальных финансовых проблем с ведущими исследователями и практикующими специалистами.

Теория финансов, продвинутая макроэкономика

Дисциплина дает комплексное понимание взаимосвязи макроэкономических показателей и поведения компаний реального сектора и финансовых институтов.

Финансовые технологии

Курс посвящен анализу современных финансовых технологий, основанных на методах анализа данных и технологии блокчейн. Студенты получат знания о том, какие типы финтех-компаний организованы и внедрены в мировой и российской практиках; узнают, как блокчейн-технологии применяются в финансовом секторе; научатся управлять рисками цифровых активов. Курс читают практикующие специалисты.

Финансовое моделирование

Курс направлен на формирование навыков построения финансовых моделей с учетом целей компании. Студенты научатся собирать и систематизировать информацию, рассчитывать финансовые и экономические показатели на основании финансовых моделей и интерпретировать полученные результаты, выявлять и оценивать риски на основе построенных моделей, а также усовершенствуют навыки работы в MS Excel.

Курс проводится в смешанном формате: студенты слушают вводные лекции на платформе Coursera (курс «Core Concepts of Accounting — Numbers and People»), он дает основу для понимания основной части курса, которая включает в себя оффлайн-лекции и семинары. Кроме того, будет организована серия мастер-классов практикующих специалистов.

Машинное обучение в финансах

Первая часть курса направлена на обучение программированию на Python (библиотеки numpy, matplotlib, pandas) и подготовке данных к дальнейшему анализу. Вторая часть учит применению методов машинного обучения, наиболее полезных в финансах. Курс от практикующего специалиста.

Проектный семинар

Дисциплина проходит в смешанном формате. Студенты знакомятся с основами управления проектами в рамках прохождения онлайн-курса. Они изучают основы инициирования и планирования проектов, планирование бюджета и графика проекта, управление рисками проекта.

Далее студенты участвуют в выполнении консультационного проекта. Это задача по профилю студентов, поставленная компанией-клиентом, в рамках которой проводятся необходимые исследования и аналитическая работа, а также разрабатываются рекомендации для решения поставленных задач совместно с представителями компании и руководителями группы студентов со стороны НИУ ВШЭ.

Данные и аналитика в финансах

Курс дает знания, как использовать навыки программирования в R в выполнении финансовых задач. Анализ данных и машинное обучение будут использоваться на финансовых данных из открытых источников, а также базах, собранных научно-исследовательскими лабораториями ВШЭ — Пермь. Пример использования R в финансах — выявление мошеннических транскаций.

Курс дает знания, как использовать навыки программирования в R в выполнении финансовых задач. Анализ данных и машинное обучение будут использоваться на финансовых данных из открытых источников, а также базах, собранных научно-исследовательскими лабораториями ВШЭ — Пермь. Курс построен на сквозных кейсах, про которые мы рассказывали здесь

Управление реальными инвестициями

Как же на самом деле происходит процесс инвестирования в компаниях? Данный курс систематизирует знания, полученные на других финансовых дисциплинах, для понимания, что подразумевает под собой формирование инвестиционной стратегии бизнеса.

Портфельное управление

Курс нацелен как на преподавание теоретического фундамента портфельной теории, эффективности рынка, так и на практическое применение этой теории при принятии решений о формировании портфеля. Дается понимание, на что обращать внимание при входе на финансовый рынок, какие инструменты рассматривать, какой стратегии придерживаться. Курс читают практикующие специалисты и сильные теоретики в области.

Каждый курс программы – это сочетание фундаментальных знаний сильных академиков и практического опыта представителей работодателей. Благодаря этому наши студенты не только владеют современным инструментарием и необходимой теоретической базой, но и включены в реальные бизнес-проекты.

Ключевые партнеры программы, обеспечивающие ее качество: 

• Компании реального сектора: Авиадвигатель, Редуктор-ПМ, Эр-Телеком, ВИПАКС, Новомет, Прокус-групп
• Финансовый сектор: Инвестлэнд, Парма-менеджмент, банки Урал-ФД, ВТБ, Сбербанк, криптобиржа Lykke, Пермская торгово-промышленная палата, KPMG
• Государственный сектор: Министерство финансов РФ, Банк России
• IT-сектор: GreenData, ПармаТех, Xsolla, DartIT

Преподаватели российских и зарубежных университетов: МГУ им. Ломоносова, Университет Мэриленда (США), Университет Глазго (Англия), Университет Виго (Испания), Университет Вальядолида (Испания)

Лаборатории ВШЭ: Международная лаборатория экономики нематериальных активов (https://idlab.hse.ru/en), Лаборатория междисциплинарных эмпирических исследований: Сектор эмпирического анализа рынков и компаний (https://perm.hse.ru/en/lines/games/).

Аналитическая составляющая

Наши выпускники будут владеть языками программирования R и Python, уметь работать с большими базами данных с помощью SQL, знать современные методы анализа данных, используемые в экономике и финансах, уметь создавать качественные аналитические отчеты и презентации, в том с использованием визуализации в MS Excel и Tableau. Эти навыки будут развиваться на таких дисциплинах как Продвинутая эконометрика, Данные и аналитика в финансах, Машинное обучение в финансах, а также на семинаре «Финансы: актуальные вопросы и инструменты анализа».

Проектное обучение

Студенты познакомятся с основами инициирования и планирования проектов, планирования бюджета и графика проекта, управления рисками проекта. Далее студенты смогут применить полученные навыки при выполнении ряда консультационных проектов. Это задачи по профилю студентов, поставленные компанией-клиентом, в рамках которой проводятся необходимые исследования и аналитическая работа, а также разрабатываются рекомендации. Эта работа проходит совместно с представителями компании и руководителями группы студентов со стороны НИУ ВШЭ. Кроме того, очень сложно найти дисциплину, в рамках которой студенты бы не работали с проектами и кейсами, основанными на реальных данных!

Практикующие специалисты

В прошлом году мы опробовали формат экспертных комментариев. Практики подключаются к разбору той или иной темы и дают свой комментарий о том, как это происходит в их компании. Например, про практические аспекты анализа рынков для финансистов рассказывали специалисты компаний P&G, Яндекс и Сбербанка. В рамках программы «Финансовые стратегии и аналитика» мы будем очень активно использовать этот формат.    

Адаптационные курсы

• «Введение в R», на котором студенты освоят базовые принципы использования этого языка.
• «Введение в финансовую экономику», который формирует финансово-экономическое мышление у студентов, не изучавших подобных курсов на уровне бакалавриата. Он состоит из трех частей: Основы микроэкономики, Основы макроэкономики, Основы финансовых рынков.

Опыт профессоров зарубежных университетов и обладателей степеней PhD

• Деннис Коутс из Университета Мериленда (США) прочитает курс по анализу панельных данных.
• Дмитрий Виноградов, профессор Университета Глазго (Великобритания), расскажет основы Теории финансов.
• Тадеу Гаспаретто (НИУ ВШЭ-СПб) научит студентов визуализации данных в Tableau.
• Елена Шакина (НИУ ВШЭ-СПб) прочитает курс по экспериментальному дизайну.
• Фелис Итурриага (Университет Вальядолида, Испания) и Анхель Барахас (НИУ ВШЭ-СПб) расскажут про современные исследования в области финансового менеджмента.
• Ольга Новикова (CERGE-EI, Чехия) научит студентов основам анализа данных с использованием R.