Delivered at:: School of Finance

Course type:: Elective course

When:: 4 year, 1, 2 module

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Это начальный курс по риск-менеджменту. Мы рассмотрим как организационные аспекты управления рисками, так и основы количественной аналитики. Студенты будут работать в группах над расчётными проектами, по структуре схожими с реальными задачами, с которыми сталкиваются риск-менеджеры. Также будут проходить групповые презентации с разбором реальных кейсов, в которых проблемы с организацией риск-менеджмента приводили к крахам компаний.

Цель освоения дисциплины

Получить представление об организации процесса управлении рисками, его целях, задачах и инструментах, а также роли этого процесса в компаниях реального и финансового сектора, в том числе банках.
Получить общее представление о профессии риск-менеджера: о задачах и вызовах, с которыми сталкиваются специалисты по управлению рисками в своей работе, о роли и функциях риск-менеджера в системе корпоративного управления, а также о профессиональных стандартах в области управления рисками.
Получить практический опыт оценки рыночных и кредитных рисков в рамках учебных проектов.

Планируемые результаты обучения

Демонстрировать основные принципы организации управления рисками, аллокации капитала под риск и проблем с данными для оценки рисков на примере операционного риска.
Знать основные исторические кейсы - неудачи риск-менеджмента и уметь критически рассуждать как о самих кейсах, так и об уроках, вынесенных из них.
Знать роль и основные задачи риск-менеджмента, основные принципы организации процесса управления рисками, а также общепринятые требования к профеcсии риск-менеджера
Количественно оценивать кредитные и рыночные риски (на базовом уровне) с расчётами на компьютере;
Критически обсуждать стресс-тестирование, сценарный анализ и модельный риск.
Оценивать качество построенных мер риска по историческим данным (проводить бэктестинг).
Оценивать кредитный риск по портфелю активов по матрице переходных вероятностей. Оценивать кредитный риск по портфелю облигаций с учётом изменений кредитных спредов.
Оценивать матрицы миграций и переходных вероятностей по сырым данным методами когорт и дюраций.
Строить CAP и ROC - кривые для существующей рейтинговой модели по данным, интерпретировать их для оценки качества рейтинговой модели.

Содержание учебной дисциплины

Риск-менеджмент - Тема 1. Основы риск-менеджмента
Риск-менеджмент - Тема 2. Оценка рыночного риска
Риск-менеджмент - Тема 3. Оценка кредитного риска.
Риск-менеджмент - Тема 4. Операционный и модельный риски, стресс-тестирование.

Элементы контроля

Групповая видеопрезентация разбора кейса
Групповая презентация разбора кейса
Экзамен
Экзамен проводится по выбору студента -- в форме теста с вариантами ответов (экзамен open-book) или в форме защиты группового проекта по рыночному либо кредитному риску.
Еженедельные домашние работы
Работа сдается онлайн каждую неделю; дедлайн указан в задании.
Самостоятельные работы на семинарах
Проводится в конце каждого семинара, к которому было домашнее задание

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.3 * Еженедельные домашние работы + 0.2 * Самостоятельные работы на семинарах + 0.2 * Групповая видеопрезентация разбора кейса + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Презентации

Авторы

Лапшин Виктор Александрович
Курбангалеев Марат Зуфарович
Селезнёва Зинаида Владимировна

Bachelor’s Programme 'Economics'

Risk Management

Программа дисциплины