Financial Trading in R

2022/2023

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered at:

School of Economics and Finance

Course type:

Elective course

When:

2 year, 2 module

Instructor

Zakharov, Igor Y.

Программа дисциплины

Аннотация

Курс проводится в формате смешанного обучения (blended learning). Онлайн-лекции читаются преподавателем ресурса DataCamp, профессиональным аналитиком Ильей Кипнисом (https://www.datacamp.com/courses/financial-trading-in-r). Проверку самостоятельной работы, проведение семинаров и экзамена осуществляет НИУ ВШЭ.

Цель освоения дисциплины

• Обучение навыкам, необходимых для управляющих активами, в разработки торговых стратегий и их тестирования в пакете R.
• Студенты приобретут опыт разработки собственных торговых стратегий, тестирования и измерения результативности на реальных исторических данных в пакете R.

Планируемые результаты обучения

• Студенты должны знать классы индикаторов, параметры настройки индикаторов и правила согласования индикаторов.
• Студенты должны уметь синтезировать системы индикаторов в торговые системы на основе неэффективностей ценообразования с учетом транзакционных издержек
• Тестирование торговых стратегий на реальных данных с учетом транзакционных издержек должно обеспечивать устойчивый показатель альфы Дженсена

Содержание учебной дисциплины

• Trading strategies basics in R
• Trading signals and indicators
• Executing a trade transaction
• Backtesting a trading strategy

Элементы контроля

• Самостоятельная работа
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 2 модуль
  0.3 * Самостоятельная работа + 0.7 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Harry Georgakopoulos. (2015). Quantitative Trading with R : Understanding Mathematical and Computational Tools From a Quant’s Perspective. Palgrave Macmillan.
• Marcos Lopez de Prado. (2018). Advances in Financial Machine Learning. Wiley.

Рекомендуемая дополнительная литература

• Chris Conlan. (2016). Automated Trading with R : Quantitative Research and Platform Development. Apress.
• D. Capocci. (2013). The Complete Guide to Hedge Funds and Hedge Fund Strategies. Palgrave Macmillan.
• Gregoriou, G. N. (2015). Handbook of High Frequency Trading. Academic Press.
• Irene Aldridge. (2013). High-Frequency Trading : A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems: Vol. 2nd edition. Wiley.
• Rishi K. Narang. (2013). Inside the Black Box : A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading: Vol. Second edition. Wiley.

Авторы

• Божья-Воля Анастасия Александровна
• Захаров Игорь Юрьевич
• Борисова Елена Феликсовна
• Кузьменкова Наталия Николаевна