Delivered at:: School of Economics and Finance

Course type:: Elective course

When:: 2 year, 1, 2 module

Abstract

Целями освоения дисциплины Риск-менеджмент являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономиче-ских и математических знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

Learning Objectives

В области обучения: формирование риск-ориентированного способа мышления; формирование умений и навыков в области выявления, оценки и анализа рисков с помощью инструментов экономико-математического моделирования для принятия решений в экономике и бизнесе в условиях неопределенности и риска.
В области воспитания личности: формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, повышение их общей культуры и расширения кругозора.

Expected Learning Outcomes

Знает основные виды и источники рыночного риска. Умеет оценивать величину рыночного риска с помощью исторического и параметрического подходов.
Знает основные модели оценки кредитного риска. Проводит оценку кредитного риска с помощью простейших моделей.
Знает основные этапы и компоненты процесса управления рисками в компании, а также наиболее известные концепции его построения, сравнивает данные концепции.
Решает теоретические задачи на выбор рисковых альтернатив с использованием различных критериев.
Решает теоретические задачи на оценку операционного риска.

Course Contents

Выбор в условиях риска и отношение к риску
Построение эффективного процесса управления рисками в компании
Оценка рыночного риска
Оценка кредитного риска
Основные подходы к оценке и управлению операционным риском

Assessment Elements

Контрольная работа
Контрольная работа в аудитории в виде теста и решения задач. На контрольную работу выносятся вопросы по темам 1 – 8.
Домашнее задание
Домашнее задание в виде расчетной работы по оценке рыночного риска финансовых инструментов российского фондового рынка и портфелей, составленных из этих инструментов. Необходимые для выполнения работы данные о биржевых котировках инструментов доступны в открытых источниках, таких как сайты Московской биржи, профессиональных участников российского фондового рынка, а также информационных агентств.
Самостоятельная работа
В рамках данного курса в качестве самостоятельной работы студенты готовят доклады по различным вопросам в рамках тематики курса и представляют их на семинарских занятиях, а также выполняют в группах по 4-5 человек расчетную работу по оценке кредитного риска российских компаний с использованием простейших моделей. Результаты данной работы оформляются в форме отчета и презентуются на семинарских занятиях.
Экзамен
Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы по данной дисциплине.

Interim Assessment

2021/2022 2nd module
0.2 * Самостоятельная работа + 0.2 * Контрольная работа + 0.2 * Домашнее задание + 0.4 * Экзамен

Bibliography

Recommended Core Bibliography

Pinto, C. A. (2015). Operational Risk Management. [N.p.]: Momentum Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1048971
Sweeting, P. (2011). Financial Enterprise Risk Management. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=408966
Wolke, T. (2017). Risk Management. München: De Gruyter Oldenbourg. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1630319
Вяткин В. Н., Гамза В. А., Маевский Ф. В. - РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд., пер. и доп. Учебник - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 365с. - ISBN: 978-5-9916-3502-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/risk-menedzhment-432176
Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и инструменты / Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с.: (Переплёт 7БЦ) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006768
Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0138-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502885

Recommended Additional Bibliography

Chan, N. H., & Wong, H. Y. (2015). Simulation Techniques in Financial Risk Management (Vol. Second edition). Hoboken: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=985113
Hull, J. (2015). Risk Management and Financial Institutions (Vol. Fourth Edition). Hoboken, New Jersey: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=963813
Merna, T., & Al-Thani, F. F. (2008). Corporate Risk Management (Vol. 2nd ed). Chichester, England: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=323307
Miller, M. B. (2013). Mathematics and Statistics for Financial Risk Management (Vol. 2nd Edition). Hoboken: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=675817

Master’s Programme 'Financial Strategies and Analytics'

Financial Technology

Course Syllabus