• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Эконометрика

2020/2021
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
6
Кредиты
Статус:
Курс обязательный
Когда читается:
3-й курс, 1, 2 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

В результате освоения дисциплины "Эконометрика" студент должен: знать основные понятия и утверждения дисциплины эконометрика в их взаимосвязи, знать основные методы эконометрического исследования и способы их применения к решению конкретных задач, уметь доказывать элементарные утверждения, выводимые из определений и исходных предположений, самостоятельно пользоваться эконометрическими методами, уметь грамотно давать экономическую интерпретацию получаемых в ходе вычислений результатов, приобрести опыт построения эконометрических моделей, включая проверку их адекватности реальным данным, уметь квалифицированно применять изученные методы при решении прикладных задач экономического содержания.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  •  приобретение студентами базовых знаний по эконометрике;
  •  знакомство с прикладными задачами дисциплины;
  •  формирование умения решать типовые задачи дисциплины.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Введение в эконометрику
    Введение в эконометрическое моделирование. Области применения эконометрических моде-лей. Основные виды моделей зависимости. Характеристика переменных, входящих в модели. При-меры эконометрических моделей. Классификация переменных в эконометрических моделях. Этапы эконометрического исследования.
  • Вспомогательные сведения из теории вероятностей, математической статистики и линейной алгебры
    Случайные величины. Описательные статистики. Виды распределений.
  • Анализ однофакторной регрессионной модели
    Множественный регрессионный анализ: особенности спецификации модели, отбор факторов при построении множественной регрессии. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии, оценка параметров методом МНК, ковариационная матрица и ее выборочная оценка. Оценка дисперсии возмущений. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии. Оценка значимости множественной регрессии.
  • Анализ общей линейной модели наблюдений при классических предположениях
    Множественный регрессионный анализ: особенности спецификации модели, отбор факторов при построении множественной регрессии. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии, оценка параметров методом МНК, ковариационная матрица и ее выборочная оценка. Оценка дисперсии возмущений. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии. Оценка значимости множественной регрессии.
  • Анализ линейной модели наблюдений при отклонениях от классических предположений
    Возможные отклонения от предположений классической общей линейной модели наблюдений (ОЛМН): закон распределения, отличный от нормального; автокорреляция, ее суть, причины, по-следствия, обнаружение и методы устранения; гетероскедастичность, ее суть, последствия, обнару-жение и методы смягчения проблемы гетероскедастичности; Исследовательские методы проверки отсутствия гомоскедастичности: тесты Спирмена, Голдфелда–Квандта, Уайта. Мультиколлинеар-ность, ее суть, последствия, определение и методы устранения. Взвешенный МНК как частный слу-чай обобщенного МНК; содержательный смысл этого подхода. Метод максимального правдоподо-бия. Реализация этого метода для модели с двумя группами однородных наблюдений.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Домашняя работа
  • неблокирующий Самостоятельная работа
  • неблокирующий Контактная работа
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.2 * Домашняя работа + 0.1 * Контактная работа + 0.2 * Контрольная работа + 0.1 * Самостоятельная работа + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431129 (дата обращения: 08.09.2019)

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Демидова О. А., Малахов Д. И.-ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-334-Бакалавр. Прикладной курс-978-5-534-00625-4: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/ekonometrika-432950